長城久兆中小板 300 指數(shù)分級證券投資基金可能發(fā)生不定期份額折算
的風險提示公告
根據(jù)《長城久兆中小板 300 指數(shù)分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、
《長城久兆中小板 300 指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）中關(guān)
于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當長城久兆中小板 300 指數(shù)分級證券投資基金之積極份額
（場內(nèi)簡稱：中小 300B，基金代碼：150058）的份額參考凈值在某一開放日小于或等于 0.250
元時，長城久兆中小板 300 指數(shù)分級證券投資基金之基礎(chǔ)份額（場內(nèi)簡稱:長城久兆，基金
代碼:162010）、長城久兆中小板 300 指數(shù)分級證券投資基金之穩(wěn)健份額（場內(nèi)簡稱:中小 300A，
基金代碼:150057）、長城久兆中小板 300 指數(shù)分級證券投資基金之積極份額（場內(nèi)簡稱：中
小 300B，基金代碼：150058）將進行不定期份額折算。
由于近期 A 股市場波動較大，截至 2015 年 9 月 14 日，中小 300B 的基金份額參考凈值
接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件，因此本基金管理人敬請投資者密切關(guān)注中小
300B 近期的參考凈值波動情況，并警惕可能出現(xiàn)的風險。
針對不定期折算所帶來的風險，本基金管理人特別提示如下：
一、由于中小 300A、中小 300B 折算前可能存在折溢價交易情形，不定期份額折算后，
中小 300A、中小 300B 的折溢價率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注
意折溢價所帶來的風險。
二、中小 300B 表現(xiàn)為高風險、高收益的特征，不定期份額折算后其杠桿將恢復至初始
杠桿水平。
三、由于觸發(fā)折算閾值當日，中小 300B 的份額參考凈值可能已低于閾值，而折算基準
日在觸發(fā)閾值日后才能確定，因此折算基準日中小 300B 的份額參考凈值可能與折算閾值
0.250 元有一定差異。
四、中小 300A 表現(xiàn)為低風險、收益相對穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后中小 300A
份額持有人的風險收益特征將發(fā)生較大變化，由持有單一的較低風險收益特征的中小 300A
變?yōu)橥瑫r持有較低風險收益特征的中小 300A 與較高風險收益特征的長城久兆份額的情況，
因此中小 300A 份額持有人預期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場內(nèi)份額數(shù)將取整計算（最小單位為 1 份），
舍去部分計入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量長城久兆份額、中小 300A、中小 300B 的持有人存在
折算后份額因為不足 1 份而被強制歸入基金資產(chǎn)的風險。
二、為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作，本基金管理人可根據(jù)深圳證券交易所、中國證
券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫停中小 300A 與中小 300B 的上市交易和長城久兆
份額的申購及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時本基金管理人將會對相關(guān)事項進行公告，敬請投資者予
以關(guān)注。
投資者若希望了解本基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請參閱本基金的基金合同及招募說
明書或者撥打本基金管理人客服電話：400-8868-666（免長途話費）。
特此公告
長城基金管理有限公司
2015 年 9 月 15 日
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